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富国久利稳健配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)(二0

发布日期:2019-08-01 09:57   来源:未知   阅读:

  富国久利稳健配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)已于 2016 年 11 月 18 日

  获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2016】2732 号)。本基金的基金合同于

  基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦自行承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  本基金的投资范围包括中小企业私募债券,该券种具有较高的流动性风险和信用风险。中小企业私募债的信用风险是指中小企业私募债券发行人可能由于规模小、经营历史短、业绩不稳定、内部治理规范性不够、信息透明度低等因素导致其不能履行还本付息的责任而使预期收益与实际收益发生偏离的可能性,从而使基金投资收益下降。基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险,但不能完全规避。流动性风险是指中小企业私募债券由于其转让方式及其投资持有人数的限制,存在变现困难或无法在适当或期望时变现引起损失的可能性。

  本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但由于证券投资具有一定的风险,因此既不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。

  本招募说明书所载内容截止至 2019 年 6 月 27 日,基金投资组合报告和基金业绩表现截止

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层

  办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层

  公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常运作的风险控制和管理工作,确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监管规则,防范和化解运作风险、合规与道德风险。

  公司目前下设二十八个部门、三个分公司和二个子公司,分别是:权益投资部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益信用研究部、固定收益策略研究部、多元资产投资部、量化投资部、海外权益投资部、权益专户投资部、养老金投资部、权益研究部、集中交易部、机构业务部、养老金业务部、银行业务部、机构服务部、零售业务部、营销管理部、客户服务部、电子商务部、战略与产品部、合规稽核部、风险管理部、计划财务部、人力资源部、综合管理部(董事会办公室)、信息技术部、运营部、北京分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理(香港)有限公司、富国资产管理(上海)有限公司。权益投资部:负责权益类基金产品的投资管理;固定收益投资部:负责固定收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分(包括公司自有资金等)的投资管理;固定收益专户投资部:负责一对一、一对多等非公募固定收益类专户的投资管理;固定收益信用研究部:建立和完善债券信用评级体系,开展信用研究等,为公司固定收益类投资决策提供研究支持;固定收益策略研究部:开展固定收益投资策略研究,统一固定收益投资中台管理,为公司固定收益类投资决策和执行提供发展建议、研究支持和风险控制;多元资产投资部:根据法律法规、公司规章制度、契约要求,在授权范围内,负责 FOF 基金投资运作和跨资产、跨品种、跨策略的多元资产配置产品的投资管理;量化投资部:负责公司有关量化投资管理业务;海外权益投资部:负责公司在中国境外(含香港)的权益投资管理;权益专户投资部:负责社保、保险、QFII、一对一、一对多等非公募权益类专户的投资管理;养老金投资部:负责养老金(企业年金、职业年金、基本养老金、社保等)及类养老金专户等产品的投资管理;权益研究部:负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等;集中交易部:负责投资交易和风险控制;机构业务部:负责保险、财务公司、上市公司、主权财富基金、基金会、券商、信托、私募、同业养老金管理人、同业公募基金 FOF、海外客户等客群的销售与服务;养老金业务部:负责养老金第一、第二支柱客户、共同参与第三支柱客户的销售与服务;银行业务部:负责银行客户的金融市场部、同业部、资产管理部、私人银行部等部门非代销销售与服务;机构服务部:负责协调三个机构销售部门对接公司资源,实现项目落地,提供专业支持和项目管理,对公司已有机构客户进行持续专业服务;零售业务部:管理华东营销中心、华中营销中心、广东营销中心、深圳营销中心、北京营销

  中心、东北营销中心、西部营销中心、华北营销中心,负责公募基金的零售业务;营销管理部:负责营销计划的拟定和落实、品牌建设和媒介关系管理,为零售和机构业务团队、子公司等提供一站式销售支持;客户服务部:拟定客户服务策略,制定客户服务规范,建设客户服务团队,提高客户满意度,收集客户信息,分析客户需求,支持公司决策;电子商务部:负责基金电子商务发展趋势分析,拟定并落实公司电子商务发展策略和实施细则,有效推进公司电子商务业务;战略与产品部:负责开发、维护公募和非公募产品,协助管理层研究、制定、落实、调整公司发展战略,建立数据搜集、分析平台,为公司投资决策、销售决策、业务发展、绩效分析等提供整合的数据支持;合规稽核部:履行合规审查、合规检查、合规咨询、反洗钱、合规宣导与培训、合规监测等合规管理职责,开展内部审计,管理信息披露、法律事务等;风险管理部:执行公司整体风险管理策略,牵头拟定公司风险管理制度与流程,组织开展风险识别、评估、报告、监测与应对,负责公司旗下各投资组合合规监控等;信息技术部:负责软件开发与系统维护等;运营部:负责基金会计与清算;计划财务部:负责公司财务计划与管理;人力资源部:负责人力资源规划与管理;综合管理部(董事会办公室):负责公司董事会日常事务、公司文秘管理、公司(内部)宣传、信息调研、行政后勤管理等工作;富国资产管理(香港)有限公司:证券交易、就证券提供意见和提供资产管理;富国资产管理(上海)有限公司:经营特定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务。

  截止到 2019 年 5 月 31 日,公司有员工 450 人,其中 69.3%以上具有硕士以上学历。

  裴长江先生,董事长,研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理,申银万国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理,华宝信托投资有限责任公司投资总监,华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。

  陈戈先生,董事,总经理,研究生学历。历任国泰君安证券有限责任公司研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、基金经理、研究部总经理、总经理助理、副总经理,

  2005 年 4 月至 2014 年 4 月任富国天益价值证券投资基金基金经理。

  麦陈婉芬女士(Constance Mak),董事,文学及商学学士,加拿大特许会计师。现任

  中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。历任 St. Margaret’s College 教师,加拿大毕马威 (KPMG) 会计事务所的合伙人。

  方荣义先生,董事,博士,研究生学历,高级会计师。现任申万宏源证券有限公司副总经理、财务总监、首席风险官、董事会秘书。历任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任,厦门大学工商管理教育中心副教授,中国人民银行深圳经济特区分行(深圳市中心支行)会计处副处长,中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构处处长,中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、国有银行监管处处长,申银万国证券股份有限公司财务总监。

  张信军先生,董事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司财务总监、海通国际控股有限公司副总经理兼财务总监。历任海通证券有限公司财务会计部员工、计划财务部资产管理部副经理/经理、海通国际证券集团有限公司首席财务官、海通国际控股有限公司首席风险官。

  张科先生,董事,本科学历,经济师。现任山东省国际信托股份有限公司固有业务管理部总经理。历任山东省国际信托股份有限公司基金贷款部业务员、基金投资部业务员、基建基金管理部业务员、基建基金管理部信托经理、基建基金管理部副总经理、固有业务管理部副总经理。

  何宗豪先生,董事,硕士。现任申万宏源证券有限公司计划财务管理总部总经理。历任人民银行上海市徐汇区办事处计划信贷科、组织科科员;工商银行徐汇区办事处建国西路分理处党支部代书记、党支部书记兼分理处副主任(主持工作);上海申银证券公司财会部员工;上海申银证券公司浦东公司财会部筹备负责人;上海申银证券公司浦东公司财会部副经理、经理;申银万国证券股份有限公司浦东分公司财会部经理、申银万国证劵股份有限公司财会管理总部部门经理、总经理助理、申银万国证券股份有限公司计划财会管理总部副总经理、总经理。

  黄平先生,独立董事,研究生学历。现任上海盛源实业(集团)有限公司董事局主席。历任上海市劳改局政治处主任;上海华夏立向实业有限公司副总经理;上海盛源实业(集团)有限公司总经理、总裁。

  季文冠先生,独立董事,研究生学历。现任上海金融业联合会常务副理事长。历任上海仪器仪表研究所计划科副科长、办公室副主任、办公室主任、副所长;上海市浦东新区综合规划土地局办公室副主任、办公室主任、局长助理、副局长、党组副书记;上海市浦东新区政府办公室主任、外事办公室主任、区政府党组成员;上海市松江区区委常委、副区长;上海市金融服务办公室副主任、中共上海市金融工作委员会书记;上海市政协常委、上海市政协民族和宗教委员会主任。

  伍时焯(Cary S. Ng) 先生,独立董事,研究生学历,加拿大特许会计师。现已退休。1976 年

  加入加拿大毕马威会计事务所的前身 Thorne Riddell 公司担任审计工作,有 30 余年财务管

  为首席财务总监(CFO)及财务副总裁,圣力嘉学院(Seneca College)工商系会计及财务金融科教授。

  李宪明先生,独立董事,研究生学历。现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。历任吉林大学法学院教师。

  付吉广先生,监事长,研究生学历。现任山东省国际信托股份有限公司风控总监。历任济宁信托投资公司投资部科员,济宁市留庄港运输总公司董事、副总经理,山东省国际信托投资有限公司投行业务部业务经理、副经理;山东省国际信托投资有限公司稽核法律部经理,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财务总监,山东省国际信托有限公司信托业务四部经理。

  沈寅先生,监事,本科学历。现任申万宏源证券有限公司合规与风险管理中心法律合规总部副总经理,风险管理办公室副主任,公司律师。历任上海市高级人民法院助理研究员,上海市中级人民法院、上海市第二中级人民法院助理审判员、审判员、审判组长,办公室综合科科长,以及上海仲裁委员会仲裁员。

  张晓燕女士,监事,博士。现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行(中国)有限公司首席风险官。历任美国加州理工学院化学系研究员,加拿大多伦多大学化学系助理教授,蒙特利尔银行市场风险管理部模型发展和风险审查高级经理,蒙特利尔银行操作风险资本管理总监,道明证券交易风险管理部副总裁兼总监,华侨银行集团市场风险控制主管,新加坡交易所高级副总裁和风险管理部主管。

  侍旭先生,监事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司稽核部副总经理,历任海通证券股份有限公司稽核部二级部副经理、二级部经理、稽核部总经理助理等。

  李雪薇女士,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司运营部副总经理。历任富国基金管理有限公司资金清算员、登记结算主管、运营总监助理、运营部运营副总监、运营部运营总监。

  肖凯先生,监事,博士。现任富国基金管理有限公司集中交易部风控总监。历任上海金新金融工程研究院部门经理、友联战略管理中心部门经理、富国基金管理有限公司监察部风控监察员、高级风控监察员、稽核副总监。

  杨轶琴女士,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司零售业务部零售总监助理。历任辽宁省证券公司北京西路营业部客户经理、富国基金管理有限公司客户服务经理、营销策划经理、销售支持经理、高级销售支持经理。

  沈詹慧女士,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司综合管理部副总经理。历任上海交通大学南洋中学教师、博朗软件开发(上海)有限公司招聘主管、思源电气股份有限公司人事行政部部长、富国基金管理有限公司人事经理、总监助理。

  赵瑛女士,研究生学历,硕士学位。曾任职于海通证券有限公司国际业务部、上海国盛

  (集团)有限公司资产管理部/风险管理部、海通证券股份有限公司合规与风险管理总部、上海海通证券资产管理有限公司合规与风控部;2015 年 7 月加入富国基金管理有限公司,历任监察稽核部总经理,现任富国基金管理有限公司督察长。

  林志松先生,本科学历,工商管理硕士学位。曾任漳州进出口商品检验局秘书、晋江进出口商品检验局办事处负责人、厦门证券公司业务经理;1998 年 10 月参与富国基金管理有限公司筹备,历任监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、部门经理、督察长,现任富国基金管理有限公司副总经理兼首席信息官。

  陆文佳女士,研究生学历,硕士学位。曾任中国建设银行上海市分行职员,华安基金管理有限公司市场总监、副营销总裁;2014 年 5 月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金管理有限公司副总经理。

  李笑薇女士,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任国家教委外资贷款办公室项目官员,摩根士丹利资本国际 Barra 公司(MSCI BARRA)BARRA 股票风险评估部高级研究员,巴克莱国际投资管理公司(Barclays Global Investors)大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员;2009 年 6 月加入富国基金管理有限公司,历任基金经理、量化与海外投资部总经理、公司总经理助理,现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。

  朱少醒先生,研究生学历,博士学位。2000 年 6 月加入富国基金管理有限公司,历任产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理、权益投资部总经理、公司总经理助理,现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。

  张明凯,硕士,自 2009 年 06 月至 2013 年 06 月任南京银行金融市场部信用研究员;

  2013 年 07 月至 2018 年 02 月任鑫元基金管理有限公司投资部资深信用研究员、基金经理;

  2018 年 02 月加入富国基金管理有限公司,自 2019 年 3 月起任富国天丰强化收益债券型证

  券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金 、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金、富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基

  金经理,自 2019 年 4 月起任富国颐利纯债债券型证券投资基金、富国金融债债券型证券投

  资基金、富国中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

  中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,

  总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),

  于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。

  幅 3.08%。上半年,中国建设银行盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加 93.27 亿元至

  2017 年,中国建设银行先后荣获香港《亚洲货币》“2017 年中国最佳银行”,美国《环

  球金融》“2017 最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017 年中国最佳数字银行”

  、“2017 年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017 最佳金融创新奖”及中国银

  行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。中国建设银行在英国《银行家》

  “2017 全球银行 1000 强”中列第 2 位;在美国《财富》“2017 年世界 500 强排行榜”中

  中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资

  产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托

  管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管

  运营中心上海分中心,共有员工 315 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务

  纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷

  经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有

  龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2018 年二季度末,中国建设银行已托管 857 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在

  住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 楼

  办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 楼

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼法人代表:刘连舸

  注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场二期北座办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 8 号中信证券大厦

  注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

  办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

  注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层

  办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层法人代表:黄耀华

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区 新市区-北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区 新市区-北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

  注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、

  办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 3 号楼 5 层 01、02、03 室

  注册地址:上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 A31 室

  办公地址:上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 A31 室

  注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

  办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

  办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼

  注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元

  办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元

  办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809

  注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室

  注册地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1(811-812)

  办公地址:辽宁省大连市中山区海军广场街道人民东路 52 号民生金融中心 22 楼盈信基金法人代表:苗宏升

  注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室

  注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 上海泰和经济发展区-

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203

  注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

  办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

  注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层

  基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时公告。

  住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 楼

  办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层

  注册地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层

  通过合理运用投资组合优化策略,在严格控制风险的基础上,力争实现基金收益的稳步提升。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(国家债券、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(权证、股指期货)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 0%–30%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金

  或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

  本基金在大类资产配置中,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,采用稳健配置的策略,以时间不变性投资组合保险策略(Time InvariantPortfolio Protection,以下简称“TIPP 策略”)为基本框架,将固定收益资产作为组合的基础,通过控制权益资产的上限并对其进行动态止盈,力争实现控制组合波动性、获得稳健

  在运用 TIPP 策略时,首先需要设定一个保险底线,保险底线为一个目标价值,基金管理人将力争基金资产价值不低于该目标。在投资运作过程中,基金管理人通过定量分析,以已

  经实现的超过保险底线的收益为基础,对此乘以一定的放大倍数(即乘数),形成权益资

  在传统 TIPP 策略中,固定收益资产将组合的剩余期限作为贴现期进行贴现。在产品运作初期,组合剩余期限较长,固定收益资产的贴现期较长,从而权益资产的占比较高。随着组

  合剩余期限的减少,固定收益资产的贴现期不断减少,权益资产的占比不断降低。

  本基金无剩余期限的限制,将采用动态重置贴现期的方法,保持贴现期在一个合理且稳定

  的范围内,从而保持相对稳定的权益弹性,努力减少期限对安全垫的放大作用,从而实现

  (1)严格控制权益资产的比例,通过设置较低的权益资产上限,力争降低组合的整体风险。(2)基于固定收益资产的静态收益率设定合理的贴现率,并根据动态设置的贴现期计算投资组合的保险底线,并以其作为权益资产的安全垫。

  (3)对权益资产下行风险进行充分评估,合理确定权益资产相对于安全垫的放大倍数并做动态调整,力争控制组合的回撤。

  (4)基于动态止盈的操作思路,及时兑现组合收益,合理控制权益资产的比例,力争减少基金净值随市场大幅波动。

  债券投资是本基金的投资重点,是实现组合收益的主要来源。本基金通过价值分析,采用

  自上而下确定投资策略,采取久期管理、类属配置和现金流管理策略等积极投资策略,发

  1)久期管理策略。根据投资组合优化策略的需要,适当兼顾收益性和流动性,并根据对利率水平的预期,确定组合的平均剩余期限。

  2)结合收益率曲线策略进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安排,保持组合较高的流动性,既能满足投资者

  3)类属配置策略。类属配置包括现金、各市场及各品种间的配置。在确定组合剩余期限和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的

  类属配置主要根据各部分的相对投资价值确定,增持相对低估、价格将上升的类属,减持

  4)现金流管理策略。在动态分析、规划、测算组合内生现金流、申购赎回净现金流的基础上,合理配置和动态调整组合现金流。在满足日常流动性要求的基础上,最大限度减少冲

  债券市场的套利策略包括跨市场套利策略、跨品种套利策略等策略,以实现在同等风险程

  度下的更高收益。跨市场套利策略是指由于不同市场上债券价格存在差异,根据债券在各

  市场上的流动性和收益特征,进行跨市场操作而套利;跨品种套利策略是指根据各细分市

  在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向及改革进程和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。

  本基金主要采取“自下而上”的选股策略。基金依据约定的投资范围,通过定量筛选和基本面分析,挑选出优质的上市公司股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。

  本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。久期控制方面,根据宏观经济运行状况的分析和预判,灵活调整组合的久期。信用风险控制方面,对个券信用资质进行详尽的分析,对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行综合考量,尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制方面,要根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,在力求获取较高收益的同时确保本基金整体的流动性安全。5、资产支持证券投资策略

  本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。6、股指期货投资策略

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。

  未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规对基金投资的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书中更新,而无需召开基金份额持有人大会。

  本基金的投资目标为通过合理运用投资组合优化策略,在严格控制风险的基础上,力争实现基金收益的稳步提升。上述业绩比较基准能够较好的反映本基金的投资目标,符合本基金的产品定位,易于广泛地被投资者理解,因而较为适当。

  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金可以在基金托管人同意、报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。第十部分基金的风险收益特征

  本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

  序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  六、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。

  (一)申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

  阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

  二、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  (1)自基金合同生效以来富国久利稳健配置混合型 A 级基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  (2)自基金合同生效以来富国久利稳健配置混合型 C 级基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,

  自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资

  金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支

  付日支付。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,

  自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资

  金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支

  付日支付。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托

  基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。

  本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费率为年费率 0.40%。

  在通常情况下,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下:

  销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,

  自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人

  上述“(一)基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

  投资者申购本基金份额时,需交纳申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费

  本基金 A 类基金份额在投资者申购时收取申购费。C 类基金份额不收取申购费,而是从本

  类别基金资产中计提销售服务费。各销售机构销售的份额类别以其业务规定为准,敬请投

  本基金对通过直销柜台申购本基金 A 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。具体如下:

  通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户认购费率见下表:

  注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户,包括基

  本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,

  具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计划以

  及集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金养老金产品;个人

  如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将在招募说明书更新时

  除上述养老金客户外,其他投资者申购本基金 A 类基金份额的认购费率见下表:

  基金申购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

  (1)赎回费用由基金赎回人承担。投资者认(申)购本基金所对应的赎回费率随持有时间递减。具体如下:

  (2)投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。

  对持续持有期少于 30 日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于30 日但少于 90 日的投资者收取的赎回费,将赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持

  有期长于 90 日但少于 180 日的投资者收取的赎回费,将赎回费总额的 50%计入基金财产;

  对持续持有期长于 180 日的投资者,将赎回费总额的 25%归入基金财产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

  3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  4、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

  5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低本基金的申购费率和赎回费率。第十四部分对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

  理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:

  1、“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。

  4、“第九部分 基金的投资”部分,更新了基金投资组合报告,内容截止至 2019 年 3 月

  5、“第十部分 基金的业绩”部分,对基金业绩表现数据及历史走势图进行了更新,内容

  7、“第二十二部分 其他应披露事项”部分,对本报告期内的其他应披露事项进行了更新。富国基金管理有限公司

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